Variantie-Verwachting

[Young Grow Old]

Ik ben het even kwijt hoe het precies zat en ik heb geen statistiekboek waar ik het snel op kan zoeken, maar hoe was het verband tussen variantie en verwachting ook alweer?
iets met Var(X)=E(X-E(X))^2?

var<x>=sigma²=eps<(x-x[w])²>

Met sigma = standaarddeviatie, eps<x>=epsilon<x>=verwachtingswaarde, x[w]=werkelijke waarde, x=gemeten waarde. x[w] is dus eps<x>.

En var<x>=int((x-x[w])²p(x)dx,x=-infinity..infinity)

[Young Grow Old]

Mephostophilis schreef op 23-06-2004 @ 14:40 :
var<x>=sigma²=eps<(x-x[w])²>

Met sigma = standaarddeviatie, eps<x>=epsilon<x>=verwachtingswaarde, x[w]=werkelijke waarde, x=gemeten waarde. x[w] is dus eps<x>.

En var<x>=int((x-x[w])²p(x)dx,x=-infinity..infinity)

bedankt, dat met die integraal wist ik, maar die andere wist ik niet zeker

Young Grow Old schreef op 23-06-2004 @ 14:34 :
Ik ben het even kwijt hoe het precies zat en ik heb geen statistiekboek waar ik het snel op kan zoeken, maar hoe was het verband tussen variantie en verwachting ook alweer?
iets met Var(X)=E(X-E(X))^2?

deze uitdrukking kun je overigens omschrijven naar een vorm, de in het algemeen makkelijker uit te rekenen is, namelijk:

Var(X) = E(X²) - E(X)²